按情景类型汇总
| 类型 |
最大亏损 |
平均亏损 |
超限产品数 |
| 历史压力 |
¥-6,508,424 |
¥-5,613,969 |
10 |
| 波动率偏斜 |
¥-3,180,309 |
¥-2,485,737 |
4 |
| 系统性极端 |
¥-6,807,329 |
¥-5,989,719 |
8 |
| 自定义 |
¥-7,532,337 |
¥-5,165,771 |
6 |
全情景明细
| 情景 | 类型 |
亏损金额 | 亏损比例 |
超限产品数 | 产品数 |
| 重度下跌 |
自定义 |
¥-7,532,337 |
-37.66% |
2 |
2 |
| 跨市场共振下跌 |
系统性极端 |
¥-6,807,329 |
-34.04% |
2 |
2 |
| 2018贸易战 |
历史压力 |
¥-6,508,424 |
-32.54% |
2 |
2 |
| 2020疫情熔断 |
历史压力 |
¥-6,462,966 |
-32.31% |
2 |
2 |
| 波动率系统性飙升 |
系统性极端 |
¥-5,912,343 |
-29.56% |
2 |
2 |
| 2022熊市 |
历史压力 |
¥-5,734,022 |
-28.67% |
2 |
2 |
| 流动性枯竭 |
系统性极端 |
¥-5,649,142 |
-28.25% |
2 |
2 |
| 敲入踩踏 |
系统性极端 |
¥-5,590,063 |
-27.95% |
2 |
2 |
| 中度下跌 |
自定义 |
¥-5,346,447 |
-26.73% |
2 |
2 |
| 2024指数回调 |
历史压力 |
¥-5,016,855 |
-25.08% |
2 |
2 |
| 2025回调 |
历史压力 |
¥-4,347,576 |
-21.74% |
2 |
2 |
| IV曲面上移20vol |
波动率偏斜 |
¥-3,180,309 |
-15.90% |
2 |
2 |
| 轻度下跌 |
自定义 |
¥-2,618,528 |
-13.09% |
2 |
2 |
| IV曲面上移10vol |
波动率偏斜 |
¥-1,791,165 |
-8.96% |
2 |
2 |