📑 场外衍生品风控日报
一、组合概览
持仓数量
2
名义本金
¥20,000,000
标的数量
1
报告日期
2026-07-29
二、估值与希腊敞口
总 MTM
¥18,805,171
总 Delta
1,445.19
总 Vega
-147,871.12
总 VaR_10d
¥2,125,636
总 ES_10d
¥2,471,829
| 产品ID | MTM | Delta | Vega | 敲入概率 | 安全垫 | VaR_10d | ES_10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNO-000300-001 | ¥9,527,223 | 782.44 | -70950.40 | 25.43% | 22.45% | ¥1,103,611 | ¥1,292,474 |
| SNO-000852-001 | ¥9,277,948 | 662.75 | -76920.72 | 37.85% | 26.61% | ¥1,022,025 | ¥1,179,355 |
三、系统性风险评估
FSI 评分
48.3/100
风险等级
中性震荡
历史分位
48.26%
四、风险预警汇总
安全垫预警
0 个
敲入概率预警
1 个
VaR 超限预警
2 个